How To Trade Opzioni Con Delta

Opzioni Greeks. Understanding quello che i greci opzioni, e quello che rappresentano, è praticamente indispensabile se si vuole avere successo in negoziazione di opzioni Se si può imparare a interpretare i greci, allora si avrà semplicemente te stesso dare molte più possibilità di fare denaro attraverso il vostro trading. The concetto stesso di questi greci è spesso qualcosa che i principianti trovano intimidatorio, ma quando si abbattere ciò che ognuno si riferisce ad esso davvero non è così difficile da capire che cosa significano e l'effetto che hanno sul prezzo delle opzioni in questa pagina vi presentiamo a loro e forniamo i dettagli di ciascuno dei cinque principali types. Section Contenuto Opzioni Links. Recommended rapida Brokers. Read recensione Visita Broker. Read recensione Visita Broker. Read recensione Visita Broker. Read recensione Visita Broker. Read Recensione Visita Broker. Introduction a opzioni Greeks. To prevedere con precisione che cosa potrebbe accadere al prezzo delle singole opzioni, come si muove il mercato isn t una cosa facile da fare sempre di prevedere cosa potrebbe accadere alle opzioni posizioni che combinano in modo efficace più posizioni individuali, vale a dire opzioni spread, è ancora più difficile Dato che la maggior parte delle opzioni strategie di trading comportano l'uso di spread, tutto ciò che che può aiutarvi a fare tali previsioni è qualcosa che si dovrebbe avere familiarità with. The greci può essere incredibilmente utile per aiutare a prevedere ciò che accadrà a il prezzo delle opzioni in futuro, perché misurano in modo efficace la sensibilità di un prezzo in relazione ad alcuni dei fattori che possono influenzare quel prezzo particolare questi fattori sono il prezzo del titolo sottostante, tempo di decadimento, i tassi di interesse e volatility. If voi sanno quanto i prezzi sono suscettibili di cambiamento in relazione a tali elementi, si è sostanzialmente in una posizione migliore per sapere che commercia da fare e quando i Greci vi darà un'indicazione di come il prezzo di un'opzione si sposterà rispetto al modo in cui il prezzo di le mosse di sicurezza sottostante, e saranno anche aiutare a determinare quanto valore temporale più un'opzione sta perdendo su base giornaliera basis. The greci sono anche rischiare di strumenti di gestione, in quanto possono essere utilizzati per capire quanto rischio coinvolti in una determinata posizione e esattamente dove questo rischio si trova come tali, i greci possono essere utilizzati per determinare quali fattori di rischio devono essere rimossi da una posizione, o di un portafoglio di posizioni, e quanto copertura è required. Before si inizia a pensare a cosa rappresenta ogni greca e come può essere utilizzato, si deve essere consapevoli del fatto che ciascuno dei Greci è sostanzialmente teorica essi possono essere utilizzati per misurare la sensibilità del prezzo, ma sono un'indicazione di come il prezzo si muoverà in relazione a diversi fattori Questo isn ta GARANZIA anche se sono valori che si basano su modelli matematici, e sono essenzialmente solo di qualche utilità se vengono calcolati utilizzando un accurato model. Technically, si potrebbe imparare come calcolare i greci stessi, ma questo un processo complesso e richiede molto tempo Tipicamente , un commerciante potrebbe usare il software per eseguire i calcoli richiesti ci s software disponibile in commercio che può essere utilizzato per questo, ma la maggior parte dei migliori broker online forniscono automaticamente i valori per i greci nelle catene di opzioni che visualizzano Avere queste informazioni facilmente disponibili rende l'utilizzo i greci molto easier. Delta è probabilmente il più importante dei greci, certamente per un gran numero di operatori il valore delta di un'opzione rappresenta come il valore teorico di esso si sposta rispetto ad una variazione del prezzo del titolo sottostante , assumendo che tutti gli altri fattori sono uguali e 's tipicamente espresso come un numero compreso tra valore delta -1 e 1.A di 1 suggerirebbe che il prezzo sarebbe mosso di un importo pari all'importo che il prezzo delle mosse di sicurezza sottostanti per ad esempio, se il prezzo del titolo sottostante è aumentato di 1, il prezzo di un'opzione con un valore delta di 1 aumenterebbe di conseguenza 1.Per ulteriori esempi e ulteriori dettagli su questo particolare greca, clicca here. Theta è anche estremamente importante , ed è legato, secondo la quale tempo di decadimento ha sul prezzo di un'opzione il valore estrinseco di un'opzione inizia effettivamente a diminuire dal momento in cui è scritto, a destra fino al momento della scadenza a quel punto non ci s alcun valore estrinseco sinistra Questo valore decrescente è noto come tempo di decadimento, e il tasso di tempo di decadimento può essere previsto utilizzando il valore theta di tutto options. Assuming resto è uguale, il valore theta indica la velocità alla quale il valore estrinseco diminuirà ogni giorno maggiore l'opzione di valore theta, il più veloce l'effetto del tempo decay. You può leggere una spiegazione più dettagliata di questo here. Gamma greca è il valore che misura la sensibilità del valore delta di un'opzione ai movimenti di prezzo del titolo sottostante il valore delta di un isn t un'opzione fisso e cambia come cambiano le condizioni di mercato del valore gamma fornisce un'indicazione della velocità alla quale il valore delta si sposta in relazione a tali changes. So mentre il valore delta è una misura di quanto rapidamente il prezzo di un opzione si sposta rispetto al titolo sottostante, il valore gamma è una misura di quanto velocemente il valore delta si sposterà rispetto al titolo sottostante questo isn t realmente come confuso come sounds. We hanno fornito una spiegazione più dettagliata di gamma su questo page. Vega indica la sensibilità del prezzo di un'opzione è alle variazioni di volatilità del titolo sottostante E 's essenzialmente un indicatore di quanto il prezzo di un'opzione muoversi rispetto ai movimenti della volatilità implicita del sottostante security. The Vega il valore è leggermente più complessa di quanto i greci menzionati in precedenza, ma è qualcosa che si dovrebbe davvero cercare di capire come la volatilità può, e non, svolgono un ruolo importante nella scelta trading. Please visitare questa pagina per maggiori details. Rho isn t come comunemente utilizzato come gli altri quattro greci, ma è ancora la pena di apprendimento su di esso per completare la conoscenza della materia il valore di rho è utilizzato per misurare la sensibilità del prezzo di un'opzione è alle variazioni dei tassi di interesse quindi, indica il tasso a che il valore teorico si muoverà rispetto agli interessi rates. For ulteriori informazioni sul valore di Rho, si prega di visitare questo Greci sinistra. L davvero può essere molto utile per i commercianti, e ci suggeriscono fortemente che si prende il tempo per conoscere ciascuno dei cinque tipi abbiamo accennato qui Tuttavia, dobbiamo proprio sottolineare due punti particolari che li riguardano in primo luogo, sono tutti indicatori di come i prezzi saranno teoricamente muoversi in relazione ad altri fattori e non si dovrebbe mai pensare che i prezzi si muoveranno come specificamente come un dato valore sarebbe suggest. Second, ogni valore greca è un'indicazione di come il valore teorico si muove partendo dal presupposto che tutti gli altri fattori rimangono gli stessi In pratica, ci sono diversi fattori che influenzano il prezzo di un'opzione in qualsiasi momento ed è necessario cercare di conto per tutti questi fattori e non solo un singolo in altre parole, i greci sono più utili quando vengono utilizzati in combinazione con ogni other. Copyright 2017 - Tutti i valori destro Reserved. BREAKING GIÙ Delta. Delta può essere positivo o negativo a seconda della tipo di opzione, ad esempio, il delta di un'opzione call va sempre da 0 a 1, perché, come le sottostanti attività aumenta di prezzo, opzioni call aumento del prezzo Mettere delta opzione varia sempre da -1 a 0, perché con l'aumentare del titolo sottostante, il valore delle opzioni put diminuire Per esempio, se un'opzione put ha un delta di 33 -0, se il prezzo dell'attività sottostante aumenta di 1, il prezzo della put diminuirà di 0 33 In pratica, gli aiutanti di software di calcolo veloce calcoli Tecnicamente, il valore dell'opzione s delta è la derivata prima del valore delle opzioni con riferimento al prezzo del titolo sottostante s Delta è spesso usato dai professionisti degli investimenti e commercianti per la copertura strategies. Delta Comportamento Examples. Delta è una statistica importante per calcolare in quanto è uno dei motivi principali prezzi delle opzioni muovono il modo in cui lo fanno il comportamento di call e put delta è altamente prevedibile ed è molto utile per i gestori di portafoglio, commercianti e investors. Call comportamenti individuali opzione delta dipende dal fatto che l'opzione è in-the-money, cioè la posizione è attualmente redditizia, at-the-money, cioè l'opzione s prezzo di esercizio attualmente è uguale al titolo sottostante s prezzo, o out-of-the-money, cioè l'opzione al momento non è redditizio in-the-money opzioni call avvicinarsi a 1 come scadenza si avvicina At-the-money opzioni call in genere hanno un delta di 0 5, e il delta di opzioni call out-of-the-money approcci 0 come scadenza si avvicina il più in profondità - la-denaro l'opzione call, il più vicino il delta sarà di 1, e più l'opzione si comporterà come i comportamenti opzione delta sottostanti asset. Put dipendono anche dal fatto che l'opzione è in-the-money, at-the - denaro, o out-of-the-money e sono l'opposto di opzioni call in-the-money put avvicinarsi a -1 come scadenza si avvicina At-the-money opzioni put in genere hanno un delta di -0 5, e la Delta di out-of-the-money opzioni mettere avvicina a 0 come scadenza si avvicina alla più profonda in-the-money l'opzione put, il più vicino il delta sarà quello di -1.Options Trading Strategies intesa Posizione Delta. Figure 2 ipotetica SP 500 lungo chiamare options. At questo punto, si potrebbe chiedere che cosa questi valori delta vi dicono Sia s utilizzare il seguente esempio per illustrare il concetto di semplice delta e il significato di questi valori Se un'opzione chiamata SP 500 ha un delta di 0 5 per un'opzione vicino o at-the-money, una mossa di un punto che vale 250 del contratto future sottostante produrrebbe uno 0 5 o 50 cambiamento vale 125 del prezzo dell'opzione call un valore delta 0 5, quindi, , si dice che per ogni 250 variazione del valore dei futures sottostanti, le modifiche alle opzioni di valore di circa 125 se si dovesse tempo questa opzione call e la SP 500 ha salgono di un punto, la vostra opzione call guadagnerebbe circa 125 in termini di valore , assumendo che non altre variabili cambiano nel breve periodo diciamo circa perché, come le mosse di base, Delta cambierà come well. Be consapevole del fatto che, come l'opzione si allontana in the money, Delta si avvicina a 1 00 in una chiamata e 1 00 su una put a questi estremi c'è un rapporto vicino o reale uno-a-uno tra i cambiamenti nel prezzo dei cambiamenti di fondo e le successive del prezzo dell'opzione in effetti, a valori delta di 1 00 e 1 00, l'opzione rispecchia il sottostante in termini del prezzo changes. Also tenere a mente che questo semplice esempio non si assume alcuna variazione di altre variabili come il following. Delta tende ad aumentare come ci si avvicina alla scadenza per vicino o at-the-money options. Delta non è una costante, un concetto relative al gAMMA un'altra misurazione del rischio, che è una misura del tasso di variazione del delta dato una mossa da parte del underlying. Delta è soggetto a modifiche alla variazione dei implicite volatility. Long Vs brevi Opzioni e Delta come una transizione in guardando posizione di Delta , lasciare s primo sguardo a come posizioni corte e lunghe cambiare l'immagine un po 'prima, i segni negativi e positivi per i valori di Delta di cui sopra non raccontare la storia completa come indicato in figura 3 di seguito, se si è a lungo una chiamata o un put vale a dire, li acquistato per aprire queste posizioni, quindi il put sarà delta negativo e il delta chiamata positivo tuttavia, la nostra posizione attuale determinerà il delta dell'opzione come appare nel nostro portafoglio notare come i segni sono invertiti in breve put e brevi call. Figure 3 segni Delta per lungo e breve opzioni molto segno delta nel vostro portafoglio per questa posizione sarà positiva, non negativa questo perché il valore della posizione aumenta se gli aumenti sottostanti Allo stesso modo, se siete a corto di un posizione di chiamare, si vedrà che il segno è invertito il breve chiamata ora acquista un delta negativo, il che significa che se gli aumenti sottostanti, la posizione di chiamata breve perderanno valore Questo concetto ci porta in posizione delta Molte delle complessità coinvolte nel trading opzioni è ridotto al minimo o eliminato quando trading di opzioni sintetici per ulteriori informazioni, controllare le opzioni sintetico Fornire reale Advantages. Position Delta posizione delta può essere compresa facendo riferimento all'idea di un rapporto di copertura in sostanza, delta è un rapporto di copertura, perché ci dice come molte opzioni contratti sono necessari per coprire una posizione lunga o corta nell'esempio underlying. For, se un opzione call at-the-money ha un valore delta di circa 0 5 - il che significa che c'è una probabilità del 50 l'opzione si concluderà in the money e 50 probabilità finirà out of the money - allora questo delta ci dice che ci sarebbero voluti due at-the-money opzioni call a copertura un contratto breve del sottostante In altre parole, è necessario due opzioni call lunghi per coprire una breve contratto future due opzioni call di lunghezza x delta 0 5 posizione delta del 1 0, che equivale a una posizione corta a termine Ciò significa che un aumento di un punto della SP 500 dei futures sarà compensato una perdita di 250, che siete a corto, da un unico punto 2 x 125 250 guadagno nel valore delle due opzioni call lunghe in questo esempio diremo che siamo posizione-delta neutral. By cambiare il rapporto di chiamate al numero di posizioni nel sottostante, possiamo trasformare questa posizione delta positivo o negativo, ad esempio, se siamo rialzista, potremmo aggiungere un'altra lunga chiamata, quindi siamo ora delta positivo perché la nostra strategia globale è impostato per guadagnare se il futuro aumento avremmo tre lunghe chiamate con delta del 0 5 ciascuno, il che significa che abbiamo un delta posizione lunga netta da 0 5 D'altra parte, se siamo al ribasso, potremmo ridurre i nostri lunghi chiamate ad una sola, che ora vorremmo farci netta posizione corta delta Questo significa che siamo corte nette dei futures di -0 5 Una volta che si ri dimestichezza con questi concetti di cui sopra, si possono trarre vantaggio da strategie di trading avanzati Per saperne di più a catturare i profitti con la posizione-Delta Neutral Trading. The Bottom Line Per interpretare i valori di posizione delta, è necessario prima comprendere il concetto di semplice fattore di rischio delta e la sua relazione con posizioni lunghe e corte con questi fondamenti in atto, è possibile iniziare a usare la posizione delta per misurare quanto netto a lungo o net-breve il sottostante si sta se si tiene conto dell'intero portafoglio di opzioni e futures ricordiamo, vi è il rischio di perdita di negoziazione di opzioni e futures, in modo da commerciare solo con il tasso di interesse capital. The rischio al quale un istituto di deposito presta fondi mantenuti presso la Federal Reserve ad un altro depositario institution.1 una misura statistica della la dispersione dei rendimenti per un dato titolo o indice di mercato volatilità può essere sia measured. An agire il Congresso degli Stati Uniti ha approvato nel 1933 la legge sulle banche, che proibiva alle banche commerciali di partecipare al libro paga investment. Nonfarm si riferisce a qualsiasi lavoro al di fuori delle aziende agricole, abitazioni private e il settore no-profit l'US Bureau of Labor. The sigla valuta o simbolo di valuta per l'INR rupia indiana, la valuta indiana la rupia è costituito da 1.An offerta iniziale delle attività di una società fallita s da un acquirente interessato scelta dalla società fallita da un pool di offerenti.