Hull Mobile Media Foglio Di Calcolo

HMA - Hull Moving Average HMA - Hull media mobile è stato creato da Allan Hull. Hull media mobile serve principalmente a idenfity la tendenza del mercato prevalente. A differenza di un EMA il scafi Moving curva media è notevolmente più liscia e segue il grafico dei prezzi molto più vicino. E 'utilizzato soprattutto per le medio termine e il commercio a lungo termine. costruzione HMA è abbastanza semplice: - Definire il periodo di tempo HMA prima, ad esempio 16 giorni. - La formula si presenta come segue: HMA WMAfloor (Radic (n)) di (2 WMAfloor (N2) - WMAN) Calcolare WMA ndash ponderata media mobile per la metà del periodo selezionato (WMA 8 in questo caso) e più il risultato per 2 . Calcola WMA del periodo base (WMA 16) e subract se dal primo passo fatto (2 WMA8) calcolare la radice quadrata del periodo di tempo di base, vale a dire radic16 4. Calcolare WMA 4 dal valore che abbiamo ottenuto al punto 2. Per maggiori informazioni su WMA ndash ponderata media mobile a vedere questo. Nota: Se si sceglie un periodo di tempo di base, che radice quadrata o dividere per il numero 2 è neanche un numero intero, ad es 2.5, poi rotondo verso il basso fino ad ottenere un numero intero. Per esempio, se vogliamo ottenere HMA con il periodo di tempo di 5 giorni, poi: nella prima fase avremmo calcolare WMA2 (perché 52 2.5) nel quarto passo calcoliamo WMA2 (perché radic5 2.24) Allan Hull sconsiglia di basare la negoziazione in due incroci HMA. Egli usa prima HMA ad entrare i suoi mestieri e un altro per uscire da loro. Se vuoi vedere l'articolo autori insieme alla HMA in un grafico, fare clic qui. Gusci media mobile è utilizzato in modo simile come ADX è, cioè di identificare la tendenza del mercato prevalente. Se la curva HMA è in aumento, quindi la tendenza prevalente è in aumento pure. E 'meglio per entrare in alcuni mestieri lunghi poi. Se la curva di HMA essere caduta la tendenza prevalente tendenza al ribasso sarebbe quindi sarebbe meglio andare a breve. Se siete interessati ad uno studio più approfondito di questo indicatore e preferisce pronto a servire soluzioni, t ha prossima sito web può essere di interesse per voi. Vi si possono trovare e scaricare gli indicatori di analisi tecnica in Excel files. Removing Lag, Previsione indici Dati Trading con lo scafo Medie mobili media mobile dei dati lisce e rendere più facile per analizzare i movimenti di prezzo, ma tendono ad essere in ritardo. Herersquos un sistema di market timing che elimina il ritardo e le previsioni dei dati futuri. B uy amp attesa funziona bene come il mercato sale, ma la strategia cade a pezzi, quando i carri armati di mercato. Abbiamo bisogno di un modello di sincronizzazione per preservare il capitale in giù mercati e identificare le opportunità nei mercati in su. E 'possibile medie mobili sono spesso il modo migliore per eliminare i picchi di dati, e quelli di lunghezze relativamente lunghi di dati lisci pure. Tuttavia, medie mobili hanno un grande difetto, in quanto i loro lunghi periodi lookback introducono lag. La soluzione è quella di modificare la formula media mobile e rimuovere il ritardo. In questo modo riduce al minimo la possibilità della media mobile superamento i dati grezzi in cui prevedere la successiva attività intervalrsquos e introducendo la possibilità di errori. Herersquos come può essere fatto. Rimozione del lag Un nuovo tipo di media mobile sviluppato da fornitori Alan Hull tenta di risolvere questo problema. In questa variante, una media mobile semplice (SMA) è la somma dei campioni di dati diviso per il numero di campioni (N). L'Hull media mobile (HMA) realizza il livellamento utilizzando la media mobile ponderata (WMA) e una radice quadrata di N. Il calcolo è quindi: Per passare attraverso questa formula: Prendere la Wma degli ultimi dati di N 2 e moltiplicarlo per 2. Quindi sottrarre la Wma degli ultimi dati di N. Ora prendete quel valore e utilizzare la radice quadrata di N. Quindi trovare la Wma di questi due valori (cioè la sqrt Wma di N del valore ricordata). Dal momento che la radice quadrata tronca i valori, il calcolo dovrebbe scegliere una N che è un quadrato perfetto, come 4, 9, 16, 25, 49, o 81. Confrontando la Sma e Hma nella figura 1 con una media di 81 giorni, troviamo che il Hma sia fluido e reattivo ai dati che cambiano, mentre la Sma resta indietro. Figura 1: semplice ma contro lo scafo ma. Qui sotto potete vedere un confronto tra i dati di SMA e HMA utilizzando dal ETF QQQQ. L'HMA è più attuale rispetto alla SMA. Una media di nove giorni è mostrato con il HMA in blu. hellipContinued nel numero di dicembre di analisi tecnica degli stock amp Commodities Tratto da un articolo originariamente pubblicato nel numero di dicembre 2010 della Technical Analysis of Stocks AMP rivista Commodities. Tutti i diritti riservati. copia Copyright 2010, analisi tecnica, Inc. Like quello che avete appena letto Digg o Tipd esso. L'obiettivo di Finance4Traders è quello di aiutare gli operatori iniziare portando loro ricerca e le idee imparziale. Dalla fine del 2005, ho sviluppato strategie di trading su base personale. Non tutti questi modelli sono adatti per me, ma altri investitori o commercianti potrebbero essere utili. Dopo tutto, le persone hanno diversi obiettivi investmenttrading e abitudini. Così, Finance4Traders diventa una comoda piattaforma per diffondere il mio lavoro. (Per saperne di più Finance4Traders) Si prega di utilizzare questo sito web in modo adeguato e premuroso. Questo significa che si dovrebbe citare Finance4Traders da almeno fornendo un link a questo sito, se vi capita di utilizzare uno dei nostri contenuti. Inoltre, non è consentito fare uso dei nostri contenuti in modo illegale. Si dovrebbe anche capire che il nostro contenuto è fornito senza alcuna garanzia e si dovrebbe verificare in modo indipendente il contenuto prima di fare affidamento su di loro. Non fare riferimento alla politica di politica di contenuti del sito e la privacy quando si visita questo sito. 2 commenti: Sembra che hai lasciato il 39239 dalla dichiarazione vba sopra 39output (n, 5) WMAj39.Value quotquot amp wman amp quot-quot amp. Dovrebbe leggere 39output (n, 5) WMAj39.Value quot2quot amp wman amp quot-quot amp. Il codice è stato di grande aiuto, grazie. Devo dire che il vostro sito è molto utile. Congratulazioni sono stato alla ricerca di informazioni su Hull spostare le formule media di scrivere un codice in VBA (Excel) per i segnali di ingresso. Dopo aver fatto un po 'googling ho trovato il vostro codice. Oltre a questo I39ve trovato più due siti web con le formule di Excel che costruisce la formula HMA. Da qui: (penso che siano affidabili come il vostro) 1) financialwisdomforum. orggummy-stuffMA-stuff. htm (deve scaricare) 2) tradersDocumentationFEEDbkdocs201012TradingIndexesWithHullMA. xls Il mio scopo era quello di contrastare le uscite dei 3 autori differenti e quindi cercare lo stesso risultato . Devo dire che I39ve trascorso 3 giorni interi learnigfixinginterpreting e, infine, I39ve ha dato fino ad oggi a causa di 3 si ottiene differenti risultati. I39m abbastanza perso. I39m incoraggiano a scriverti pugno perché io preferisco il codice VBA. I39m cercando di buid una strategia che HMA (5) insieme Heikin Ashi in un lasso di tempo di 120 min. Nel codice se n5, che dovrebbe essere k nel codice può essere 2. (perché il sqrt (5) è 2.33), o può essere 3 perché it180s arrotondato fino a 3 prega sarò felice e grato se volesse usare per me il vostro tempo prezioso per trovare me errore. Non vedo l'ora di vostra risposta. Grazie, Josu Izaguirre josugstgmail NB: io non sono inglese, I39m da Paesi Baschi e questo potrebbe non essere perfetto, ma spero che vi serve. Posta un commento Una strategia di trading è molto simile a una strategia aziendale. Criticamente studiare le risorse vi aiuterà a prendere decisioni più efficaci. (Continua a leggere) 8226 Understanding indicatori tecnici tecnici indicatori sono più di semplici equazioni. indicatori ben sviluppati, quando applicato scientificamente, sono in realtà strumenti per aiutare i commercianti estrarre le informazioni critiche da dati finanziari. (Continua a leggere) 8226 Perché io preferisco usare Excel Excel presenta i dati a voi visivamente. Questo rende molto più facile per voi capire il vostro lavoro e risparmiare tempo. (Continua a leggere) informazioni legali importanti sulla e-mail che verranno inviati. Utilizzando questo servizio, l'utente accetta di inserire il tuo indirizzo e-mail reale e solo inviare a persone che conosci. Si tratta di una violazione della legge in alcune giurisdizioni per falsamente identificare se stessi in una e-mail. Tutte le informazioni fornite saranno utilizzati da Fidelity al solo scopo di inviare l'e-mail a vostro nome. L'oggetto della e-mail di inviare sarà Fidelity: La tua email è stata inviata. Fondi comuni e fondi comuni d'investimento - Fidelity Investments Facendo clic su un link viene aperta una nuova finestra. Hull Moving Descrizione media ci sono molti tipi di medie mobili, il più fondamentale è la media mobile semplice (SMA). Di tutte le medie mobili SMA ritardo prezzo più. L'esponenziale e medie mobili calibrati sono stati sviluppati per affrontare questo ritardo, ponendo maggiormente l'accento sui dati più recenti. L'Hull media mobile (HMA), sviluppato da Alan Hull, è una media estremamente veloce e liscia in movimento. Infatti, l'HMA elimina quasi lag tutto e riesce a migliorare lisciatura allo stesso tempo. Come funziona questo indicatore un periodo più lungo HMA può essere utilizzato per identificare trend. Se l'HMA è in aumento, la tendenza prevalente è in aumento, indicando che potrebbe essere meglio per entrare in posizioni lunghe. Se l'HMA è in calo, la tendenza prevalente è in calo, indicando che potrebbe essere meglio per entrare posizioni corte. Un periodo più breve HMA può essere utilizzata per i segnali di ingresso nella direzione del trend prevalente. Un segnale di entrata lungo, quando la tendenza prevalente è in aumento, si verifica quando il HMA salta fuori e un segnale di entrata breve, quando la tendenza prevalente è in calo, si verifica quando il HMA gira verso il basso. Calcolo Calcolare una ponderata media mobile con il periodo di n 2 e moltiplicarlo per 2 Calcolare una ponderata media mobile per il periodo N e sottrarre se dal punto 1 Calcolare una ponderata media mobile con periodo sqrt (n) utilizzando i dati dal punto 2 HMA WMA (2WMA (n2) WMA (n)), sqrt (n))